美国金融学、金融工程和数学你都了解

作者: 社会  发布:2019-11-11

  每当问到想学商科的同学具体想学什么专业时,经常听到的答案便是金融。这也难怪,在历年美国商科申请中,金融专业的申请比率达到35%以上。可是,金融类专业可不止纯金融学,还包括金融工程、金融数学、金融计算机、金融经济学和金融统计学等专业。特别是金融学、金融工程和金融数学,作为金融类专业申请的热门,很多同学在选择时犹豫了。这3个专业只有片字之差,我该选哪一个呢?今天,季老师就从专业定义、课程设置、区别、就业前景这几个方面给大家介绍一下三者的区别。

  金融专业是以融通货币和货币资金的经济活动为研究对象,主要研究现代金融机构、金融市场以及整个金融经济的运动规律的学科专业,是从经济学中分化出来的。金融学涵盖整个金融系统的知识,偏理论和文科,基本上以经济学、金融学、管理学为主,该专业是以学习金融行业的理论为主,属于经管类专业,是比较传统的学科。

  随着金融市场的发展,传统的投资工具(如股票、债券等)已经满足不了投资高增长率的需求,因此发展出来很多金融衍生物(期货、期权等)。而如何对这些金融衍生物进行定价并设计出高级的投资组合以获得盈利,则需要那些既通晓金融市场又有数学应用能力的复合型人才,金融工程应运而生。金融工程专业(侧重技术应用)是用数学工具来建立金融市场模型和解决金融问题的新兴学科,是金融学的分支。其研究方向较金融学更细、更专、更偏微观,主要学习金融行业内的技术、操作和原理,增加了一些计算机、数学等课程。因此该专业对数学、计算机有比较高的要求。金融工程以数学、计算机为基础,设计金融工具为主,属于工科专业。Financial Engineering,Computational Finance,Mathematical Finance,Quantitative Finance均是金融工程的不同叫法。

  金融数学(侧重算法模型), 又称数理金融学、数学金融学、分析金融学,是将数学知识尤其是高等概率论运用到金融学中,围绕金融市场的均衡与有价证券定价的数学理论进行深入剖析,建立适合国情的数学模型,编写一定的计算机软件,对理论研究姞果进行仿真计算,对实际数据进行计量经济分析研究,为实际金融部门提供较深入的技术分析咨询的跨学科专业。其核心内容就是研究不确定随机环境下的投资组合的最优选择理论和资产的定价理论。套利、最优与均衡是金融数学的基本经济思想和三大基本概念。金融数学偏数学,属于数学类专业,金融经济管理课程较少,增加了大量数学类课程,以数学为工具,强调数学在金融行业中的应用,对数学要求极高,比金融工程还要高。

  核心课程更多集中在投资分析、公司金融、金融管理或者财务管理方面。而基础课程方面,一般需要学生在经济学、会计学、统计学方面先修。通常来说也会和金融工程专业同样要求学习微积分、线性代数和统计学等课程。

  数学方面会学到:微积分和线性代数、统计学、数学建模能力等等;而编程则会学习:计算机语言C++、Java、Python、R、OOP(面向对象的语言设计)、Matlab等等。

  大致有:微积分(尤其是多元微积分)、概率统计、线性代数(包括特征值与特征向量)、微分方程(常微分方程、还有偏微分方程很重要)、概率统计、数值方法。

  金融专业(Science in Finance / Finance)偏理论研究,基本上都是开设在商学院下面。其主要的分支方向包括资本市场、企业融资、风险管理等。在授课方式上会有大量的案例分析。金融工程和金融数学根据每所学校的项目侧重点可能设在商学院下,也可能设在工学院或数学系下。相信通过定义大家也发现金融工程和金融数学很像,其实,实质上两个专业都是一样的----it represents the emerging discipline wherein mathematical tools are used to model financial markets and solve problems in finance,都是以数学工具来建立金融市场模型和解决金融问题。都要求较好的数学和计算机基础。不同点在于两者的课程体系不同。金融工程侧重编程实操,金融数学侧重数学理论和基础。

  金融专业(Finance)毕业生总体的就业方向有:经济分析预测、对外贸易、市场营销、管理等,如果能获得一些资格认证,就业面会更广,就业层次也更高端,待遇也更好,比如特许金融分析师(CFA)、特许财富管理师(CWM)、基金经理、精算师、证券积极人、股票分析师等。

  金融工程(Financial Engineering)毕业后可以从事的职业方向主要为期货、股指等相关高薪的行业。同时该专业的毕业生有机会进入投资银行、基金公司、风险管理部门等金融服务性行业或其他相关行业从事定量和技术性工作,而且也为理工背景的人提供了转行的机会。

  金融数学专业(Financial Mathematics)与金融工程的就业方向也相似。但偏重数学的金融研究使得金融数学专业毕业生的就业往往是那种高风险,高回报的金融投资产业,比如:对冲基金,投资银行等。

本文由www.56.net于2019-11-11日发布